Вступили в силу новые правила управления риском ликвидности в банках Азербайджана

Сегодняшний день знаменует вступление в силу "Правила управления риском ликвидности в банках", нормативной базы, утвержденной Советом директоров Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 18 октября этого года. Это событие сигнализирует о замене ранее действовавших "Правил управления банковской ликвидностью", установленных в 2009 году.

Введение этого нового правила соответствует правовой базе, изложенной в законе "О банках", который устанавливает минимальные требования и показатели ликвидности для управления риском ликвидности в банках, включая местные филиалы иностранных банков. Кроме того, организационная структура управления риском ликвидности в банках, охватывающая дополнительные аспекты, не указанные в настоящем Регламенте, рассматривается в "Стандартах корпоративного управления в банках".

В соответствии с последними международными стандартами, в частности теми, которые определены Базельским комитетом, и в соответствии с рекомендациями экспертов, связанных с Международным валютным фондом, эти новые правила направлены на повышение требований к политике управления ликвидностью, внутренним нормативным актам, выявлению рисков ликвидности, их оценке, мониторингу и отчетности. В обновлении представлен новый инструмент мониторинга концентрации средств, а также внесены изменения в стандарты, определяющие коэффициент мгновенной ликвидности.

В рамках стандартов "Базель III" правила требуют применения коэффициента покрытия ликвидности (LCR) независимо для иностранной валюты и в целом. Это разработано для обеспечения стабильной ликвидности в банках в краткосрочной перспективе (30 дней) в стрессовых условиях. Банкам предписано поддерживать LCR как минимум на уровне 100% после вступления правил в силу. Для банков, которые на момент введения правила оказались ниже этого порога, крупным банкам предоставляется 18 месяцев на исправление и достижение требуемого уровня LCR, в то время как другим банкам предоставляется 24-месячное окно для соблюдения требований.

Центральный банк подчеркивает, что внедрение этих новых правил направлено на обеспечение возможности более точного прогнозирования состояния ликвидности банков в условиях потенциальных стрессовых сценариев. Ожидается, что это, в свою очередь, повысит эффективность обеспечения стабильности кредитных организаций.